怎么样用excel进行Granger因果检验?

首页/题库/499℃/2024-05-01 12:24:59

怎么样用excel进行Granger因果检验?

1.granger检验什么意思?是干什么的?

2.有两行数据,用excel怎么进行?

优质解答：

原理：

如果一个事件A的发生与不发生对于另一个事件B的发生的概率（如果通过事件定义了随机变量那么也可以说分布函数）有影响,并且这两个事件在时间上又先后顺序（A前B后）,那么我们便可以说A是B的原因.

F统计值 Probability

A dose not Granger cause B x y

B dose not Granger cause A z w

granger因果关系检验又可以称为granger非因果关系检验.

在上表中,x与y是对应的,z与w是相互对应的.y与w是eviews软件根据x与z值计算出来的概率值,这样可以省去了查表的麻烦.即根据x或是y值来判断A是不是B的granger因都是可以的.

那么,在5%的显著性水平下,我们只要看看y和w的值与5%的关系就可以了.如果y5%,即F检验通过了,就接受“A does not Granger cause B”,也就是说,A不是B的格兰杰因.同样的方法可以分析w与5%的关系.

如果y和w都小于5%,那么A与B就互为因果关系.

实现的具体方法：

在EXCEL中通过选择菜单：工具--加载宏--分析工具库,就加载了数据分析的功能.

通过选择菜单：工具--数据分析--回归,对两列数据分别做为X和Y做两次回归,就可得到F值,及相应的P值.

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